Vælg region

Stress Test & Scenarie Analyse


Risikostyring og COVID-19 til forsikring og kapital markeder

Lige nu er du sandsynligvis fokuseret på den påvirkning COVID-19 har på din virksomhed. Hvordan er din soliditetsgrad påvirket? Hvad med forecasting? Og hvad hvis katastrofe scenariet rammer på toppen af pandemien?

Vores Scenario Analysis Tool giver dig mulighed for at analysere uønskede bivirkninger på din SCR, MCR og kapitalgrundlag. Evnerne inkluderer sensitivitets-analyse, reverse stress, enkelt scenarier og sammensatte scenarier.

SII Engine teamet har også konsulenter, der kan hjælpe med at parametrisere dine SII Engine Scenario Analysis Tool til at udføre enkelt eller multidimensionelle stress test og reverse stress til dine nuværende aktiver og passiver data. Dette kan være et simpelt løb af få udvalgte scenarier eller et mere ekstensiv udvalg af stress og sensitivity analyse, der giver indsigt i effekten af den nuværende ustabile og komplekse situation. Et eksempel kan være en workshop, som er vist her til højre-->

Eksempel: Pandemi Workshop

Trin 1: Estimering af kapitalgrundlag efter første rundes pandemi. Investeringsaktiver, bedste skøn og forventet fremtidige præmier bliver her estimeret. Disse estimeringer vil bl.a. inkludere stigning i erstatningsudgifter, aktie-ændringer, udbytte kurve, estimeret fremtidige præmier og skatteeffekter af disse.

Trin 2: Udregning af SCR, MCR og soliditetsgrad baseret på portefølje estimeret i Trin 1.

Trin 3: Reverse stress test til at vise følsomhed overfor forskellige scenarier baseret på portefølje estimatet i Trin 1. For eksempel: Hvor meget skal aktiemarkedet falde før vi bliver insolvent? Hvor meget skal vores fremtidige erstatningsudgifter stige? I hvilken grad skal vores modparter være nedgraderet?

Trin 4: ”Baseline” forecast: Baseret på portefølje estimeret i Trin 1; hvordan ser vores SCR, MCR og kapitalgrundlag forecast ud?

Trin 5: Scenarie forecast: Hvad sker der med vores forecast under bestemte scenarier? For eksempel i tilfælde af en storm, Brexit, anden runde af pandemi eller reel forsømmelighed af en modpart.


Reverse Stress Test

Ved at definere målet, eksempelvis gennem SII ratio, hvor målområdet er mellem 100% og 150%, samt de øvre og nedre grænser, kan du bruge den indbyggede goal-seek funktion til at teste din virksomheds sensitivtet. Dette gælder tests af ændringer i både markedsperkspektiv, forretningsudviklinger og erstatningsudgifter. Du vil have adgang til det samme udvalg af præ-definerede scenaier som der bruges til andre scenarieanalyser.

  • Sensitivitets analyse på din aktivportfølje
  • GWP forøgelse
  • Ændringer af claims pådraget
  • Genforsikringsmodpart standard
  • Sensitivitet til yderligere storme, oversvømmelser eller andre katastrofe risici

Præ-definerede Scenarier

SII Engine Scenario Analysis Tool giver dig adgang til en række af præ-definerede scenarier:

  • Aktiver (Stød i obligationer, aktier, og/eller ratings, lande, valuta, store tab osv.)
  • Præmier (NL præmier forøgelse/fald, tilføjelse af ny forretningsområde, osv.)
  • Reserver (Ændringer af fordringer, og/eller præmie proviant, tilføjelse af ny forretningsområde, osv.)
  • Katastrofe risici (Naturkatastrofe og menneskeskabt katastrofe)
  • Genforsikringsmodpart vurdering
  • EIOPA model parametre (Stød, korrelationer, osv.)
  • Udbytte kurve